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La Libreria degli Scenari di Rischio (Scer) è una iniziativa nata nell’estate del 2015 alla quale attualmente aderiscono 12 banche.
Attraverso Scer le banche partecipanti possono scambiarsi in forma anonima informazioni sulle analisi di scenario sul effettivamente condotti presso i singoli partecipanti.
La segnalazione degli scenari avviene due volte l’anno secondo un template definito e gli scenari vengono raccolti ed elaborati dalla Segreteria Tecnica Scer che predispone un flusso di ritorno anonimizzato per i partecipanti.
Nel piano di ampliamento previsto per Scer, dal 2017 sarà attivata anche la sezione di Scer relativa agli scenari relativi al Conduct Risk che affiancherà quella originaria sul Rischio Informatico.
In linea con gli emergenti orientamenti della Vigilanza Unica Europea, questa iniziativa può essere un utile contributo a migliorare uno dei principali strumenti gestionali nella complessa realtà attuale (le analisi di scenario).

Il 21 e 22 giugno 2016 si è svolto presso il Palazzo dei Congressi il Convegno annuale DIPO sul rischio operativo organizzato all'interno del consueto importante evento ABI su Basilea 3 e sull'Unione Bancaria.

MARTEDÌ 21 – POMERIGGIO (14.30 – 17.30)
SESSIONE PARALLELA E
RISCHIO OPERATIVO - CYBER, MODEL, CONDUCT: NUOVI RISCHI?
Chair Paolo Prandi, Università Cattolica sede di Brescia

MERCOLEDÌ 22 – MATTINA (9.15 - 13.00)
SESSIONE PARALLELA M
RISCHIO OPERATIVO - SCENARI E OPERATIONAL RISK RAF
Chair Marco Giorgino, Politecnico di Milano

Il 23 e 24 giugno 2015 si è svolto presso il Palazzo dei Congressi di Roma il consueto appuntamento con il Convegno annuale DIPO sul rischio operativo all'interno dell'evento ABI su Basilea 3 e sull'Unione Bancaria., il capitale e la vigilanza europea.

Il 16 e 17 giugno 2014 si è tenuto presso il Palazzo dei Congressi di Roma il consueto appuntamento con il Convegno annuale DIPO all'interno dell'evento ABI sul risk management, il capitale e la vigilanza europea.

• Le novità regolamentari internazionali ed europee
• La definizione del risk appetite
• KRI per gli eventi Low Frequency High Impact
• Rischio Operativo e Rischio Informatico nel nuovo Sistema dei Controlli Interni
• Le frodi sul credito tra cross e boundaries
• La segnalazione semestrale nella Circolare 285
• Il rischio operativo in altri settori

L’impatto di un incremento dei requisiti patrimoniali sui rischi operativi: le analisi di Dipo

Un’analisi condotta sui dati Dipo (Database Italiano Perdite Operative) mostra che, sia in media che a livello di singoli partecipanti, l’attuale regolamentazione relativa ai requisiti necessari per l’assorbimento delle perdite di capitale è prudente e sana.
Non appare dunque necessario un indiscriminato aumento del capitale minimo per fronteggiare le perdite derivanti da rischi operativi; un’azione di vigilanza internazionale più convincente e coordinata potrebbe avere maggiori effetti.

Il 27 e 28 giugno 2013, presso il Palazzo dei Congressi di Roma, si è svolto il quarto convegno Annuale DIPO all'interno del più ampio appuntamento dedicato ai temi di Basilea 3, dove tutti i professionisti coinvolti si ritrovano, si aggiornano, si confrontano.

Ora disponibili gratuitamente i documenti del Convegno 2012 in esclusiva per i visitatori del sito DIPO!!!

Il 26 e 27 giugno 2012, presso il Palazzo dei Congressi a Roma, si è tenuto il terzo convegno Annuale DIPO all'interno del più ampio appuntamento dedicato ai temi di Basilea 3, dove tutti i professionisti coinvolti si ritrovano, si aggiornano, si confrontano.

Il format, ha previsto sessioni plenarie e sessioni parallele.

In allegato, oltre al programma, in esclusiva per i visitatori del nostro sito, i file relativi alle relazioni presentate durante la due giorni DIPO.

2° giornata – 27 giugno 2012
Chair Marco Micocci Università di Cagliari e LUISS Guido Carli

La mitigazione del rischio operativo: l’utilizzo del framework di ORM per la gestione di attribuzione del rischio
Mario Vellella Responsabile Rischi Operativi e Silvia Munzi Bancoposta

DIPO 2010 – International Conference on Operational Risk Data for Decision Making, Roma 28 e 29 settembre 2010

Anche per il 2010 il convegno organizzato dall’Associazione DIPO, in collaborazione con ABI Eventi, si è rivelato un valido momento di networking e di condivisione di esperienze aziendali. Focus sul ruolo dei dati di perdita interni ed esterni alle banche, necessari per creare consapevolezza e investimenti nella mitigazione del rischio operativo che rappresenta, mediamente, il secondo rischio in termini di allocazione di capitale per le banche italiane.

L’evento ha mantenuto la sua caratteristica di appuntamento internazionale tra i consorzi di raccolta interbancaria di dati di perdita (Gold, DSGV Consortium, Dakor, Hunor, ORX e DIPO) e quest’anno ha offerto anche un’opportunità di confronto con i rappresentati di settori non finanziari sulla gestione del rischio operativo.

Molti sono stati gli spunti sui possibili futuri sviluppi della disciplina emersi durante gli interventi. Per agevolare il passaggio dalla misurazione del capitale a fronte del rischio operativo ad una sua gestione proattiva e preventiva, si è prospettato l’approfondimento dell’analisi causale degli eventi nonché un più diretto coinvolgimento delle Business Unit nelle diverse fasi del processo di gestione del rischio operativo. A tal riguardo è stato sottolineato come la reportistica dell’Operational Risk Management (ORM) debba conformarsi non solo alle esigenze del vertice bensì anche a quelle delle funzioni operative e di business, in prima linea nella mitigazione.

Sul fronte dei consorzi, essendo ormai raggiunto l’obiettivo iniziale di arricchire le serie storiche dei dati quantitativi di perdita, tali soggetti si stanno dedicando maggiormente ai flussi qualitativi utili per la costruzione degli scenari. Inoltre, sembrerebbe volontà condivisa quella di organizzare dei workshop periodici a livello anche inter-consortile al fine di identificare periodicamente le potenziali minacce che interessano gli intermediari in un determinato periodo.
Infine da parte dei rappresentati di alcuni consorzi si è auspicato uno scambio di dati a livello aggregato.

Ampio spazio è stato dato ad aggiornamenti dal punto di vista delle Autorità di Vigilanza, rappresentate rispettivamente da Mitsutoschi Adachi quale Chairman del Gruppo di Lavoro SIGOR del Comitato di Basilea (BCBS), e da Marco Moscadelli nella doppia veste di Banca d’Italia e Chair del gruppo CEBS sul Rischio Operativo.

Entrambi hanno sottolineato l’importanza ormai consolidata dei consorzi che stanno sviluppandosi anche come piattaforma di lavoro su attività non strettamente legate alla raccolta di eventi per la modellizzazione del profilo di perdita. Si pensi allo scambio di scenari plausibili ma estremi e all’implementazione di linee guida per la realizzazione di stress test operativi.

Gli ultimi anni hanno evidenziato un notevole sviluppo nella gestione del rischio operativo, anche per le banche che utilizzano il metodo Basic e Standard per il calcolo del requisito di capitale. Al fine di tenere conto di tali cambiamenti, il SIGOR sta lavorando ad un aggiornamento del documento “Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk” pubblicato nel 2003 proprio dal Comitato di Basilea. L’attenzione si rivolge ora a temi specifici come il rischio operativo nell’outsourcing e la definizione dell’Operational Risk Appetite.

A livello europeo, il rappresentante di Banca d’Italia ha riferito dei lavori in ambito CEBS e di alcune proposte che stanno maturando come ad esempio indicazioni più vincolanti in merito alla data di riferimento sulla quale incentrare il data set di calcolo, atteso che, secondo le autorità di vigilanza, la data di accadimento e quella di settlement non sono idonee.

Molto apprezzate anche le relazioni dei rappresentanti degli altri settori (Assicurativo, Traffico aereo, Sanitario e Infrastrutture) che, in una sessione dedicata, hanno indicato sia aspetti differenzianti rispetto al settore bancario, sia aspetti comuni. Fra i primi ad esempio, la definizione stessa di evento operativo “anticipata” in alcune realtà alla violazione dei margini di sicurezza. Fra gli aspetti comuni l’investimento in dati interni ed esterni e nella loro modelizzazione, l’importanza degli scenari e la centralità della componente umana nella mitigazione.

Interessanti le relazioni di alcuni accademici e ricercatori che hanno presentato i risultati di analisi effettuate separatamente sui dati dei consorzi DIPO e ORX su cui sono stati autorizzati a lavorare. I rappresentanti delle banche hanno portato la loro testimonianza su approcci innovativi di utilizzo di dati esterni per la quantificazione del rischio operativo (IntesaSanpaolo, BNP Paribas-BNL), sulle potenzialità di un’analisi in ottica rischio operativo dei servizi di investimento condotta in sinergia tra la specifica Business Unit e l’ORM (Banca Monte dei Paschi) e sull’utilizzo dei dati quantitativi per la costruzione di scenari forward-looking di reale supporto alle scelte gestionali (UBI Banca e Poste Italiane).

Un’apprezzata novità di quest’anno è stata l’organizzazione del Primo DIPO Award dal titolo “Decisions where ORM made the difference” al quale hanno partecipato i team ORM di banche e altre istituzioni finanziarie realizzatori di casi in cui nel triennio 2008-2010, l’ORM ha influenzato con successo una importante decisione aziendale. I tre finalisti (Banca Etruria, Erste Bank Hungary, Norddeutsche Landesbank) hanno presentato il proprio caso in un’apposita sessione del convegno.

La prima edizione dell’Award è stata vinta dal team di Norddeutsche Landesbank.

Sul sito: http://www.abieventi.it/eventi/1117/dipo-2010/sono disponibili utte le slides del convegno in formato integrale per i partecipanti all'evento ed in forma limitata per coloro che non hanno partecipato.

Il 24 e 25 settembre 2009 si sono riuniti per la prima volta a Roma su invito dell’Associazione DIPO (Database Italiano Perdite Operative) i vari consorzi interbancari di raccolta dati per la gestione del rischio operativo attivi in diversi ambiti nazionali ed internazionali.
Tratto comune di questi organismi è quello di consentire ai loro membri di scambiarsi in forma anonima, mediante l’opera di un soggetto che funge da coordinatore o custodian, informazioni sui singoli eventi di perdita subiti. Infatti, i dati interni sono spesso insufficienti per stimare il fenomeno delle perdite operative in particolare perché gli eventi ad alto impatto possono essere rari nell’esperienza del singolo soggetto operante sul mercato. In questo quadro la soluzione consortile è stata da molti ritenuta più interessante rispetto a quella di ricorrere unicamente ai così detti database pubblici sulle perdite operative. I dati censiti direttamente, secondo una metodologia condivisa, dalla banca che ha subito la perdita hanno infatti l’indubbio vantaggio di essere basati su informazioni più omogenee e “di prima mano”.
Il Convegno ha visto la partecipazione dei principali consorzi operanti nell’ambito bancario. A seguito delle presentazioni effettuate da ciascuno di loro si è ora in grado di tracciare una sorta di prima tavola sinottica tra le iniziative di tali organismi che verrà pubblicata in un articolo di prossima uscita su Bancaria.
Nella due giorni sono giunte sollecitazioni anche da rappresentanti dei Regulators a proseguire e a sviluppare le attività dei consorzi che potrebbero, tra le altre cose:

assumere un ruolo di rilievo nella identificazione ed armonizzazione di criteri per il censimento di alcune categorie specifiche di eventi
allargare il dominio della raccolta dati a ricomprendervi anche i dati utilizzati per gli scenari e fornire linee guida per la loro realizzazione
agire come catalizzatori del dialogo tra il settore assicurativo e quello bancario su elementi importanti per più efficaci programmi di trasferimento assicurativo del Rischio Operativo.

Interessanti anche le relazioni di singoli associati DIPO che come “ospiti” hanno portato l’attenzione sul ruolo dei consorzi nel miglioramento della loss data collection interna, sui problemi di stabilità delle stime di OpVar in presenza di fluttuazione dei dati estremi di perdita dato il livello di confidenza regolamentare, sulla ricerca di una frontiera efficiente delle politiche assicurative per un gruppo AMA, sul passaggio culturale dal controllo alla effettiva gestione del Rischio Operativo.

L’idea di un evento focalizzato sui dati esterni per il Rischio Operativo è stata da tutti ritenuta opportuna. Sono già stati ipotizzati dei temi da affrontare nella prossima edizione tra cui il trattamento delle perdite cross tra Rischio Operativo ed altri Rischi, le perdite connesse ad eventi di natura sistemica, case histories di concreto supporto alle decisioni mediante indicazioni derivanti dall’Operational Risk Management, lo sviluppo di ricerche sul fenomeno delle correlazioni tra le classi di rischio operativo.

Sono disponibili per il download i seguenti interventi:

Ulteriori interventi dei partecipanti al Convegno sono disponibili sul siito www.abieventi.it (attualmente soltanto per i partecipanti all'evento e successivamente accessibili a a tutti gli interessati)

Riunione congiunta tra il Gruppo di Lavoro Funzione Compliance ed i rappresentanti del Comitato Tecnico Criteri DIPO

Il 14 maggio 2009 il Settore Analisi e Gestione dei Rischi e la Segreteria Tecnica dell'Associazione DIPO (Database Italiano Perdite Operative) hanno organizzato una riunione congiunta tra i componenti del GdL Funzione Compliance e i rappresentanti del Comitato Tecnico Criteri DIPO per analizzare gli aspetti definitori del Rischio Operativo e del Rischio di non conformita' e le possibili sinergie tra le due funzioni con particolare riferimento al tema dei dati di perdita. Durante la riunione, inoltre, vi e' stato uno scambio di esperienze sui primi approcci per la valutazione/misurazione del Rischio di Compliance.

DIPO - DATABASE ITALIANO PERDITE OPERATIVE

www.dipo-operationalrisk.it - dipo@abi.it